个人简介
| 刘文文，女，教授，经济学博士，管理科学与工程博士后，硕士研究生导师。研究方向为市场微观结构，行为金融学，风险管理等。 已在《Resources Policy》、《Discrete Mathematics》、《Research in International Business and Finance》、《 Sage Open》、《The North American Journal of Economics and Finance》、 《Discrete Applied Mathematics》 等国内外金融、数学与统计学术期刊发表论文20余篇。主持国家自然科学基金项目一项，教育部人文社会科学项目，中国博士科学基金项目等科研项目十余项。 |
工作经历
| 博士后工作经历 2016-10 至 2022-10，已出站，西南交通大学，导师：李维萍 科研与学术工作经历 2014-05 至 今，西华大学，经济学院，教授 2013-07 至 2014-05，华宝证券，研究所，研究员 |
教育经历
| 2010-09 至 2013-07，西南财经大学，金融学，博士 ，导师：任品 2006-09 至 2009-07，兰州大学，应用数学，硕士 ，导师：张和平 2002-09 至 2006-07，内蒙古师范大学，数学与应用数学，学士 |
研究方向
市场微观结构，行为金融学，金融工程、金融市场、风险管理，系统性风险 |
学术成果
主要期刊论文： (1)Wenwen Liu; Xue Chen. Natural resources commodity prices volatility and economic uncertainty: Evaluating the role of oil and gas rents in COVID-19, Resources Policy, 2022, 76(102581): 1-10. (SSCI一区) (2)Wenwen Liu; Yiming Gui; Gaoxiu Qiao. Dynamics lead-lag relationship of jumps among Chinese stock index and futures market during the Covid-19 epidemic , Research in International Business and Finance, 2022,61: 101669. (SSCI 一区) (3)Liu Wenwen; Yang Jinyu; Chen Jingrui; Xu Lei. How Social-Network Attention and Sentiment of Investors Affect Commodity Futures Market Returns: New Evidence From China , Sage Open, 2023.13（1）：1-18. (SSCI 二区) (4)Wenwen Liu; Chang Zhang; Gaoxiu Qiao; Lei Xu ; Impact of network investor sentiment and news arrival on jumps, The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62: 101780-101780. (SSCI 二区) (5)Wenwen Liu; Weiping Li. Investor Sentiment-styled index in Index Futures Market, Review of Financial Economics. (6)Gao, Xing, Wenwen Liu, and Yanfeng Luo. On the extendability of certain semi-Cayley graphs of finite abelian groups. Discrete mathematics 311.17 (2011): 1978-1987. (7)Li, Qiuli, Wenwen Liu, and Heping Zhang. Some results on the matching extendability of graphs in surfaces. Utilitas Mathematica 100 (2016). (8)Gao, Xing, Yanfeng Luo, and Wenwen Liu. Resistance distances and the Kirchhoff index in Cayley graphs. Discrete Applied Mathematics 159.17 (2011): 2050-2057. (9)Gao, Xing, Yanfeng Luo, and Wenwen Liu. Kirchhoff index in line, subdivision and total graphs of a regular graph. Discrete Applied Mathematics 160.4-5 (2012): 560-565. (10)刘文文，张合金，测量高频交易领域中指令流毒性研究—基于我国沪深300指数研究，中国经济问题，2013(1)，81-91. (CSSCI检索). (11)刘文文，货币政策与收入差距，宏观经济研究，2016（3），149-159. (CSSCI检索) . (12)刘文文，乔高秀，市场微观结构下高频交易流动性研究—基于我国商品期货市场实证研究，系统工程，2016（1），17-25. (CSSCI 检索) (13)刘文文，国债期货推出对股指期货市场波动性与流动性的影响，统计与决策，2015，442（22），167-171. (CSSCI检索). (14)刘文文，沈骏，指数期货信息传递机制研究——基于沪深300、上证50和中证500指数期货，上海金融，2016（7）. (15)刘文文，乔高秀，我国股指期货市场价格发现功能和波动溢出效应研究：基于VECM-DCC-MVGARCH模型，武汉金融，2014 (8)，17-22. (16)刘文文, 张畅. 我国绿色金融的现状与发展瓶颈——基于消费金融和科技金融视角的破局思路[J]. 西南金融, 2020(11):11. 学术专著： 期货市场信息传递机制研究，刘文文著，科学出版社，2021年。 主要项目成果： (1)国家自然科学基金，气候变化背景下金融市场联动机制、风险传染效应及预警研究，青年项目，72203173，2023-01 至 2025-12，30万元，在研，主持。 (2)国家自然科学基金委员会，面上项目，71971174，基于微观结构汇率理论和自然语言处理的人民币汇率波动风险预警研究，2020-01-01至2023-12-31，48万元，在研，参与。 (3)中国博士后科学基金，股指期货市场投资者情绪、价格发现与波动溢出效应，面上项目，2017M610610，2017-09 至 2021-12，8万元，主持。 (4)中华人民共和国教育部，股指期货市场投资者情绪与信息传递效率，人文社科一般项目，17XJC790008，2018-01 至 2021-07，7.7万元，主持。 (5)四川省社科联，区块链视角下四川省地方政府隐性债务治理研究，“十三五”规划一般项目，SC19B120，2020-07 至 2021-12，1.5万元，结题，主持。 |
教学工作
主要讲授《投资学》、《金融工程》、《量化投资技术与策略》、《证券投资学》、《金融衍生品》等课程，其中《投资学》为校级一流课程。 |
荣誉奖励
(1)2010-2012年获西南财经大学“研究生学习优秀奖学金”国家级一等奖。 (2)2015西华大学经济学院教师讲课比赛优胜奖。 (3)2016西华大学最受喜欢教师奖。 (4)2018年西华大学青年学者。 (5)2018年中国西部量化大赛优秀指导教师。 |
社会兼职
教育部学位中心评审专家。多个SCI、SSCI国际期刊同行评议审稿人；四川省系统工程学会第六届理事。兼任多家私募基金专家顾问与风控顾问。 |